金融中的蒙特卡罗模拟加速理论及应用

定　　价：59 元

• 作者：马俊美，许威著
• 出版时间：2024/10/1
• ISBN：9787309176810
• 出 版 社：复旦大学出版社

• 中图法分类：F830.95 
• 页码：304页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

金融衍生产品定价是金融经济中重要的研究领域。随着金融市场的迅速发展，金融衍生产品的结构越来越复杂，越来越多的定价模型没有解析解，如何给出快速、高效的数值解是计算金融数学面临的主要任务。MonteCarlo模拟方法因其收敛阶与问题维数无关等诸多优点，在很多金融问题的计算中(特别是高维问题)成为不可或缺的工具。本书主要研究金融衍生产品定价的MonteCarlo加速技术，针对金融中几类典型的问题，如复杂模型下的波动率衍生产品、多标的资产的路径依赖期权、多标的资产的亚式期权等定价和风险管理问题，分别提出相应的MonteCarlo加速技术。本书共10章，由单因子模型到多因子模型，由一维问题到高维问题，由简单的加速技术到复杂的加速技术，深入浅出地阐述MonteCarlo加速模拟理论在衍生产品定价及风险管理方面的丰富应用，MonteCarlo加速模拟理论亦可推广到复杂模型下风险违约的研究。