住房价格波动的时空特征、传导机理与金融风险研究

定　　价：68 元

丛书名：中南财经政法大学出版基金资助

• 作者：卢建新 著
• 出版时间：2018/9/1
• ISBN：9787520323529
• 出 版 社：中国社会科学出版社

• 中图法分类：F299.233.5 
• 纸张：胶版纸
• 开本：16开

内容简介

在现代经济中，房地产市场日益成为金融风险高度积聚的重要载体和金融危机爆发的策源地。住房作为房地产市场中很重要的组成部分，其价格波动成为风险很直接的表现形式，并成为社会公众和政策制定者普遍关注的焦点。卢建新著的《住房价格波动的时空特征传导机理与金融风险研究》在刻画房价波动时空特征的基础上，详细分析了房价波动对消费、投资、金融市场的影响机理及其风险，并运用DSGE模型测度了房价波动的宏观溢出效应。本书认为：房价波动在时间上具有序列相关和均值回归特征，在空间上存在连锁效应；房价波动对消费的影响因收人高低而不同，对住房投资和金融市场的稳定性有显著影响；需求偏好冲击是影响住房市场波动的主要原因。因此，控制房价波动风险责任重大。

作者介绍

卢建新（1974―），男，湖北孝昌人，经济学博士、博士后，中南财经政法大学金融学院教授，硕士生导师。主要研究领域为房地产金融与投资、投资学、公司金融。2008年9月―2011年9月在复旦大学做博士后研究；2010年2月―2011年7月在美国波士顿大学经济系做访问研究。出版专著《内部资本市场配置效率研究》，北京大学出版社2008年，《内外部资本市场互动关系及其政策效应》，光明日报出版社2013年；主持国家社科基金青年项目、财政部中长期项目、湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目、中国博士后科学基金项目、湖北省教育科学基金项目等十余项，发表学术论文四十余篇。

目 录

●导论
●一问题的提出
●二研究的意义
●三研究思路、内容与方法
●四创新与不足
●房价波动的时间特征
●一文献综述
●二房价波动时间特征的理论模型
●三估计思路与数据描述
●四我国城市房价波动时间特征的实证分析
●五我国区域房价波动时间特征的实证分析
●六主要结论
●第二章房价波动的空间特征――基于连锁效应的视角
●一文献综述
●二房价波动连锁效应及其形成机理
●三我国房价的区域波动特征
●四房价波动连锁效应的实证分析和解释
●五主要结论
●第三章房价波动对消费的影响机理和风险分析――基于财富效应的视角
●一文献综述
●部分目录